以下为演讲实录:

　　刘世平:中科院金融科技中心首席科学家兼副主任:各位嘉宾,各位领导,尤其是IT经理世界杂志社的领导,非常感谢给我这样一个机会,跟大家分享中国银行(601988,股吧)业如何应对新巴塞尔协议,尤其在后金融危机时代,我们如何应对这样一个挑战。我主要分四个方面,第一个巴塞尔协议的背景,第二个就是新资本协议整个的框架是怎么回事？下面紧接着巴塞尔新资本协议对中国银行业面临哪些挑战,最后如何应对这些挑战。

　　新巴塞尔协议大家都很清楚,这个已经有很长时间,最早的雏形是在1974年,在上世纪80年代,再到2004年形成了新巴塞尔协议,大家最近听说了,新巴塞尔协议我们把它叫做巴塞尔协议二,最近又有了巴塞尔协议三,这是大概的架构。从这里边我们最早的是从75年到88年,到04年的二,再到2010年的三推出的过程。最主要推进的过程不同的阶段有一个什么样的差别和分别呢？首先我们看一下巴塞尔协议,就是1988年的,主要是一个单一风险,主要集中在讲信用风险,是比较生硬的,就是8%的要求,随着时间的推移,尤其是97金融风暴之后,我们发现很多地方需要进行处理,这样就导致了巴塞尔协议二的出现,跟一的最大差别就是覆盖面有了提升,从信用风险拓展到操作风险,到市场风险,这样的话跨的面有所提升,这样的话到了这个之后,很荣幸的是什么？在09年的3月12,我们中国和其他6个国家成为了成员国,这个现在来看,巴塞尔协议有委员会,另外中国有银监会,尤其08年开始陆续发布了一系列的实施规则和监管要求。那么在巴塞尔协议三和二又提出一个产生巴塞尔协议的最主要动力,也就是这次08年开始的金融危机,对于资本金,各个方面的要求比巴塞尔协议二又进行了一个提升,尤其是资本金的比例,杠杆率,都有了一些更加具体的要求。这个东西现在有希望在今年11月份会获得领导的批准。新资本协议实施的背景对中国,为什么我们需要做这件事？第一我们加入WTO的时候,我们国内有一个承诺,中国的银行,5年以后将全面实行巴塞尔协议,可能我们有点滞后,第二提供内部风险管理的方法和手段,所以这个对提升银行业的风险管理是非常好的一件事情,所以这个就导致了巴塞尔协议在中国推进的过程。

　　第二个,巴塞尔协议的框架,巴塞尔协议我们看一下,这里面它包括的内容主要是信用风险,操作风险和市场风险,这个地方提的是巴塞尔协议二,这里面新资本协议包括三个主要方面的内容,第一个是最低资本的要求,8%是一个数字,这个是一里面规定死的,协议二取决于风险管理和风险资产加起来的情况,不一定完全是8%。第二个是监督监管,第三市场秩序,这个是对监管部门,尤其是我们国家这样的银监会提出更高的监管要求。市场主要是信息披露,对上市公司要求信息披露的及时性,准确性和完整性,但是对于金融机构来讲,如果不是上市公司没有这样的要求,在三里面,市场约束主要是信息披露的要求。信用风险里面,国内主要做的比较多的,大部分强调的是内部瓶颈法,也就是IRS,加上内部评介体系,模型主要是用到一些数据分析和数据挖掘的方法,平级模型要有很信达数据的支撑和支持。另外体系架构本身外,很重要的一点,我们需要有配套的制度,这一块监管有一个认证的过程,我们国家银监会对每一个实施巴塞尔协议的金融机构,最后的过程是要得到银监会的认证的过程的。那么最核心的点是什么呢？就是几个参数,一个PT,LPT,还有一个M2,这样的话,预期损失等于PT乘LPT,这个方法里面主要就是分成初级法和高级法,方法的不同主要差别是取决于这些参数是你用政府帮你提供的,监管给出的还是你自行的做,自行的做有一套严格的方法和体系,这是大概的架构体系。

　　第三块谈一下对我们银行的挑战,我们面临哪些挑战呢？首先第一个是资本需求的要求,第二个是我们信息系统,我们要做一个信息系统,因为你满足资本的要求,你实施巴塞尔协议,必须也一个资本金,对资本金的要求比较高,你要这样的话,你怎么样实现计算你的资本金的需求？那么也需要一个系统,另外一个你风险管理的理念,这个要发生一些变化。尤其是巴塞尔协议二和三,逐渐推向要走向一个全面的风险管理。另外我们要实现这样一个管理理念和体系,更重要的我们需要一个组织架构,要一个组织架构的配套,才能保证事实的进行,同时需要一些风险管理的制度。

　　下面是我们今天主要的跟题目比较贴近的,就是如何面对这样一个挑战。首先看一下巴塞尔协议,第一我们需要分析新资本协议和银监会指引的要求,尤其08年的时候,银监会大概发了7个不同指引的要求,根据这个要求,我们需要树立自身风险管理的架构和流程,理解我们自己业务和数据的要求,我们要做这件事我们需要什么数据,分析我们的现状和需求之间的差别,选择合适的模型,你可能选择基本法,也可能选择高级法,取决于数据是不是能够支持。下面这一部分重要的问题,我们包括哪些方面,第一个培养全面风险管理的理念和概念,搭建新资本协议使用的组织架构,首先我们要想到银行的风险管理,不单单是信用风险,我们还要考虑市场风险和操作风险。操作风险基本上从去年开始,刚刚一些金融机构才开始设立这一部分,市场风险还没有完全地进入到这样一个视线里面,我们需要相应的组织架构,我们要建立这样一套系统和体系架构完成,规范我们的信息披露,满足第三支柱的要求,最主要的是提高我们银行的重组率。一个计算方法,另外我们数据的时间问题,所有的这些是取决于人才的培养,这是我们需要应对挑战的很重要的一点。

　　这里面最主要的来讲,我们全面风险管理的概念和理念,我们需要从哪些方面去做,第一个立足于银行整体的,不是局限于单一的风险单元,实现多层次的风险管理体制,也就是巴塞尔协议里面,我们需要多层次的风险管理体系,另外我们需要敏感的风险分析模型和分析系统,有较好的风险识别意识和风险量化。另外,我们需要对我们风险管理体系的专业化,包括专业团队,体系,和人员的基本素质要求。另外不同业务不同地区的风险,拿我们国家来说,南北差别很大,东西差别也很大,那么怎么样考虑地域,行业不同,唐总介绍的主要是微小企业的,跟大型企业,微型企业都会有很多不同。另外很重要的一点,我们需要建立健全信息传达的机制,风险监控信息能够及时传达,能够完整。这里面提高我们的风险,怎么完善风险？这里面就是提高资本重组率,主要有哪些方法？包括实施资本,所有的这些体系,我们可以把它分成两大类,第一类就是说充斥我们的资本金,第二,减少风险资产,也就是说算加权风险资产的时候,我们的风险低了,加权风险资产就小了,这样重组率的要求就会降低,这是这样一个体系。这样的话,本身来讲,我们怎么样去做呢？作为一个金融机构无非提高自己的利润水平,控制利润分配,这个东西作为我们的资本金。我们国家大的金融机构现在资本重组率都很高,另外募集资金,因为我们国家在金融机构改革的体系过程当中,从上世纪90年代末到本世纪初,也就是说国家多出了几个资产管理公司,使我们国家的现在的大的主流的银行能够轻装上阵,也也是很重要的方法,但是这个基本上这个阶段和时间点已经过了。另外一个是减少风险资产,怎么样可以减少风险资产？一个是加大不良贷款的回收,压缩风险资产,另外加强内部风险管理和风险控制,从根本上改变导致不良贷款的体制,调整资产结构,这个大概是主要的,现在可行的一些方法,无非解决充斥我们的资本金,减少我们的风险资产,这样的话,最终目的会达到提高我们银行资本充足率的目的。

　　除了这个之外,我们需要搭建与新协议相适应的全面风险管理的组织架构,这是基本的大概组织架构的最高层,领导层,这里面应该有风险管理委员会,这里面有不同地方,这里面都是不同风险管理的条件,另外我们需要有高级管理层,怎么样管理好,这给我们的审计都要明显地结合起来,这样的话把我们的组织架构,怎么样提升管理人员的待遇,进而提升风险管理的水平。

　　刚才讲了,我们需要的一个是提高资本重组里,改善组织和架构,还有重组风险管理的流程,这个里面就是从决策机制和方法里面应对这样一个风险管理的情况,这个里面风险管理部门,我们需要做的建立风险管理程序,建立风险管理的模型,建立这样一个系统,现在很多大银行已经建立了数据仓库,在数据仓库建立风险管理这样一个数据提示,这也是一个体系架构的建设。然后这是从组织架构的角度来讲,我们从风险管理,业务部门之间的结构,那么我以前在回国之前,在美国银行里面做过,其实最主要的就是市场部和风险管理部,这两个基本上是打架的,因为市场需要扩大贷款额度,从市场管理部要有很多问题,一定要在风险可控的情况下,所以不同部门之间的协调是很重要的环节。我们的体系架构和系统建设,这里面能够分成几个层次,一个是业务层,另外一块是把业务分成分析应用层,最终是管理层。其实对我们的金融机构可以怎么分呢？我们现在的信贷系统,存款系统,往上银行这些都是我们的业务系统,在此之上我们会做其他一些分析,最高层跟我们的风险管理比较有关,这样的话健全这样一个体系架构,因为我们的银行都很复杂,有一次大概几年前我跟他们聊,他们用四亿五千万的帐号,如果没有一个完整的体系架构是非常困难的。

　　在体系架构建设以后,尤其要加强风险信息系统的建设,这个里面首先需要第一个全面风险管理平台的建设,以前有一个统计,对一个风险资产,如果贷出去,这个风险大概70%,这个过程就已经发生了,也就是说你能够控制的大概就是后面的30%这样的过程,所以信贷审批的过程非常重要,也就是说有我们整个一套方法,尤其是要建立我们自己的,我们现在讲了,我们要提升我们自己的资本重组率,怎么样建立内部的平均体系？最后推动我们这样的基础的数据仓库,这样一个体系架构来形成风险管理体系架构的建设。在信息披露方面,我们需要规范我们的体系架构,要满足巴塞尔协议二里面的要求,就是信息披露,披露前的核对,关键信息,逐步要把信息核对,逐步地公开,提出真实性,准确性, 该内容可能有会员内容，需要登录查看全文，点击这里在顶部登录